I - Environnement

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• Risque de contrepartie

• Ajustements de valeurs

• Coûts de transaction sur les dérivés

• Collatéralisation

• Chambre de compensation

• Impact de la collatéralisation sur le discount

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II - Méthodologie de calcul x min

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• Credit and debt value adjustment

• Du mark to market à l’exposition

• Effet portefeuille

• Credit default swap

• La probabilité de défaut

• Funding value adjustment

• Capital value adjustment - kva

• Colva, mva

• Récapitulatif

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III - Enjeux

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• Fair value

• Provision comptable

• Documentation

• Rétrocession

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IV - Questions et discussion

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A noter que chaque module comprendra un QCM de validation des acquis