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I - Environnement
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Risque de contrepartie
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Ajustements de valeurs
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Coûts de transaction sur les dérivés
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Collatéralisation
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Chambre de compensation
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Impact de la collatéralisation sur le discount
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II - Méthodologie de calcul x min
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Credit and debt value adjustment
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Du mark to market à l’exposition
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Effet portefeuille
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Credit default swap
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La probabilité de défaut
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Funding value adjustment
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Capital value adjustment - kva
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Colva, mva
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Récapitulatif
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III - Enjeux
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Fair value
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Provision comptable
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Documentation
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Rétrocession
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IV - Questions et discussion
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A noter que chaque module comprendra un QCM de validation des acquis
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