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LES AJUSTEMENTS DE VALEURS (xVAs)
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I - Environnement

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  • Risque de contrepartie

  • Ajustements de valeurs

  • Coûts de transaction sur les dérivés

  • Collatéralisation

  • Chambre de compensation

  • Impact de la collatéralisation sur le discount

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II - Méthodologie de calcul x min

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  • Credit and debt value adjustment

  • Du mark to market à l’exposition

  • Effet portefeuille

  • Credit default swap

  • La probabilité de défaut

  • Funding value adjustment

  • Capital value adjustment - kva

  • Colva, mva

  • Récapitulatif

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III - Enjeux

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  • Fair value

  • Provision comptable

  • Documentation

  • Rétrocession

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IV - Questions et discussion

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A noter que chaque module comprendra un QCM de validation des acquis

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