I - Les courbes de taux

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• Multiplicité des courbes de taux

• Conventions

• Dépôt interbancaire

• FRA - Futures

• Swap

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II - Méthode de pricing

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• Bootstrap mono-courbe

• Calcul des forwards

• Méthodes d’interpolation

• Bootstrap Bi-courbe

• Sensibilités d’un swap

• Ordres de grandeur

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III - Pricing des options de taux

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• Pricing d’options sur le marché des taux

• Surface de volatilité

• Exemple de pricing d’un floor

• Exemple de pricing d’une swaption

• Pricing d’options exotiques

• Sensibilités du prix des options

• Probabilités d’exercice

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IV - Questions et discussion

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A noter que chaque module comprendra un QCM de validation des acquis