PRICING DES DÉRIVÉS DE TAUX
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Tarif : 550 euros HT & hors frais d'inscription

I - Les courbes de taux

  • Multiplicité des courbes de taux

  • Conventions

  • Dépôt interbancaire

  • FRA - Futures

  • Swap

II - Méthode de pricing

  • Bootstrap mono-courbe

  • Calcul des forwards

  • Méthodes d’interpolation

  • Bootstrap Bi-courbe

  • Sensibilités d’un swap

  • Ordres de grandeur

III - Pricing des options de taux

  • Pricing d’options sur le marché des taux

  • Surface de volatilité

  • Exemple de pricing d’un floor

  • Exemple de pricing d’une swaption

  • Pricing d’options exotiques

  • Sensibilités du prix des options

  • Probabilités d’exercice

IV - Questions et discussion

A noter que chaque module comprendra un QCM de validation des acquis