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I - Les courbes de taux
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Multiplicité des courbes de taux
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Conventions
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Dépôt interbancaire
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FRA - Futures
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Swap
II - Méthode de pricing
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Bootstrap mono-courbe
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Calcul des forwards
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Méthodes d’interpolation
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Bootstrap Bi-courbe
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Sensibilités d’un swap
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Ordres de grandeur
III - Pricing des options de taux
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Pricing d’options sur le marché des taux
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Surface de volatilité
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Exemple de pricing d’un floor
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Exemple de pricing d’une swaption
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Pricing d’options exotiques
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Sensibilités du prix des options
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Probabilités d’exercice
IV - Questions et discussion
A noter que chaque module comprendra un QCM de validation des acquis
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