RÉALISATIONS : MODÉLISATION FINANCIÈRE

Contexte
Une société de gestion calcule sa Value at Risk sur la base d'un outil interne, historique, et peu maintenu. Elle demande à ESTER de réaliser un audit de cet outil et de l'assister dans la définition des évolutions nécessaires de ce dernier.
Challenges associés à la mission
  • Code historique et peu documenté
  • Introduction de nouvelles classes d'actif
  • Gestion des données
  • Partage des travaux et documentation
Différenciation
  • Compréhension des produits financiers sous-jacents et du fonctionnement des marchés
  • Compréhension fine des zones de risque
  • Capacité à traduire les besoins des équipes risques pour les équipes informatiques
Ce que nos clients pensent de nous

Directeur ALM d’une

Entreprise du CAC 40​

 Nous avons fait appel à l’offre ESTER pour réaliser un audit technique de l’alimentation en données et des méthodes de calibration de l’un de nos outils internes de modélisation financière. Les consultants ESTER nous étaient en effet apparus comme ayant à la fois la capacité de comprendre rapidement le cadre...

Responsable de la gestion actif-passif d’un institutionnel français majeur

Au cours de l’été 2014, nous avons sélectionné la société ESTER pour effectuer une revue critique du modèle d’allocation d’actif. A la fois techniques et pragmatiques, les consultants ont très rapidement pris la mesure de notre outil et ont effectué une revue très pertinente et particulièrement constructive...

Chief Investment Officer

d’un assureur de taille mondiale

Entre mars et  décembre 2012, ESTER a réalisé pour la Direction des Investissements et de l’ALM une mission d’extension des outils de projection de solvabilité. Il s’agissait de construire un module permettant de transformer les scénarios risque-neutre générés par le Groupe et utilisés dans le cadre de Solvabilité II...

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