2 avr. 2024
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Dernière mise à jour : 7 oct.
Mise en place d'un FX Forward
Une opération de change à terme (FX Forward) consiste à échanger avec une contrepartie un flux dans une devise contre un flux dans une autre devise à une date future plus éloignée que deux jours ouvrés (T+2 correspond à une opération spot). Ce contrat de change ne génère des flux qu’à la maturité du terme où un échange est réalisé dans chaque devise du couple.
Par exemple, si je suis acheteur Dollar / vendeur Euro, je reçois à terme un montant en USD et verse en échange un montant en Euro à la contrepartie. Cet échange se fait au cours forward EURUSD défini à l’initiation de l’instrument (en T0).
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